作者:叶仁道//罗堃
责编:魏如萍
ISBN：9787030796325
单价：150.0
出版年月：2024-12
出版社：科学出版社
币制：CNY
图书分类：社会科学
分类号： F830.9
语种：CHI
页数：208
装帧：平装
开本：16开
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目录
第1章 绪论
1.1 研究背景
1.2 研究现状
1.3 研究方法与思路
1.4 研究特色与价值
1.5 研究内容与框架
第2章 偏正态总体位置参数
2.1 条件检验统计量
2.2 参数估计
2.3 Bootstrap检验
2.4 蒙特卡罗数值模拟
第3章 偏正态单向分类随机效应模型
3.1 模型性质
3.2 参数估计
3.3 固定效应的推断
3.4 单个方差分量的推断
3.5 方差分量之和的推断
3.6 方差分量之比的推断
3.7 蒙特卡罗数值模拟
第4章 偏正态非平衡单向分类随机效应模型
4.1 模型性质
4.2 固定效应的推断
4.3 单个方差分量的推断
4.4 方差分量之和的推断
4.5 方差分量之比的推断
4.6 蒙特卡罗数值模拟
第5章 偏正态非平衡异方差单向分类随机效应模型
5.1 模型性质
5.2 固定效应的推断
5.3 单个方差分量的推断
5.4 方差分量之和的推断
5.5 方差分量之比的推断
5.6 蒙特卡罗数值模拟
第6章 偏正态两向分类随机效应模型
6.1 模型性质
6.2 固定效应的推断
6.3 单个方差分量的推断
6.4 方差分量之和的推断
6.5 方差分量之比的推断
6.6 蒙特卡罗数值模拟
第7章 偏正态非平衡面板数据单因素随机效应模型
7.1 模型性质
7.2 回归系数的推断
7.3 单个方差分量的推断
7.4 方差分量之和的推断
7.5 方差分量之比的推断
7.6 蒙特卡罗数值模拟
第8章 偏正态混合效应模型
8.1 模型性质
8.2 回归系数的推断
8.3 单个方差分量的推断
8.4 方差分量之和的推断
8.5 方差分量之比的推断
8.6 蒙特卡罗数值模拟
第9章 数字金融风险指数测度与分析
9.1 基本概念与指标体系
9.2 数字金融风险指数赋权方法
9.3 数字金融风险指数的测度与分析
9.4 数字金融风险区域异质性测度与分析
第10章 中国区域数字金融风险影响与预警分析
10.1 中国区域数字金融风险影响因素分析
10.2 中国区域数字金融风险预警分析
10.3 结论与建议
参考文献
内容简介本书突破经济金融统计建模中常引发质疑的正态分布假定窠臼，创造性地提出非中心偏x2分布、广义非中心偏x2分布、非中心偏F分布等偏态分布理论。进一步，构建偏正态单向分类随机效应模型、偏正态两向分类随机效应模型、偏正态非平衡面板数据模型、偏正态混合效应模型等偏正态统计模型，并建立一系列新的有效的统计推断理论与方法。最后，将上述偏正态建模理论与机器学习方法相结合，构建我国数字金融风险最优预警模型，以提高数字金融领域统计推断的精度，改善实际数据分析的效果，为当前数字金融风险预警及防范治理实践提供更有力的数据支撑。 本书可作为数字金融风险预警和复杂偏态数据统计建模领域的研究人员及相关专业博士和硕士研究生、金融行业管理人员、科技工作者的参考书目。
作者简介叶仁道，1981年10月生，浙江瑞安人。博士、教授、博士生导师，现任杭州电子科技大学杂志社社长，曾任经济学院副院长。入选浙江省高校领军人才培养计划高层次拔尖人才、浙江省高校中青年学科带头人、浙江省“之江青年社科学者”、浙江省“151人才”，曾为美国新墨西哥州立大学和西俄勒冈大学访问学者。主要从事数据挖掘、数理统计、金融统计等领域的研究。 主持完成国家社会科学基金1项（结项鉴定等级为“良好”）、国家自然科学基金2项，教育部人文社会科学研究项目、国家统计局重点项目、浙江省自然科学基金项目、浙江省哲学社会科学规划课题等省部级课题10项（含省部级重点2项），并作为主要成员参与完成国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部人文社会科学研究项目、浙江省自然科学基金项目、浙江省哲学社会科学规划课题等多项。
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